Implementasi metode double exponential smoothing pada harga komoditas nikel future

Abstrak

Nikel merupakan komoditas strategis dalam industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik yang memiliki volatilitas harga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan prediksi harga nikel future historical dengan menerapkan metode Double Exponential Smoothing (DES) yang mampu menangkap pola tren melalui komponen level dan tren secara simultan. Data yang digunakan adalah harga penutupan harian nikel periode 1 Januari 2020 hingga 21 Agustus 2025 yang bersumber dari Investing.com. Metodologi penelitian melibatkan pembagian data menjadi data latih (2020–2023) untuk pembentukan model dan data uji (2024) untuk validasi akurasi. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka analisis data time series. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model DES menghasilkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 1,23%. Capaian ini menunjukkan bahwa metode DES sangat efektif dan dapat diandalkan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan strategis di sektor investasi komoditas tambang.