Aplikasi Peramalan Harga Emas Dengan Model Hibrid Antara Metode Box Jenkins Approach Dan Multiple Linear Regression

Abstract

Saat ini, pelaku investasi emas pada umumnya menggunakan insting dan menerka dalam melakukan investasi emas. Hal ini tentu menjadi masalah dikarenakan cara tersebut memiliki margin error yang tinggi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan proses peramalan (forecasting). Untuk dapat melakukan peramalan harga emas dengan tingkat error yang rendah, berbagai penelitian telah dilakukan. Metode Box-Jenkins memiliki performa yang lebih baik daripada metode lainnya dalam memprediksi harga emas, karena metode Box-Jenkins menerapkan peramalan dengan mengandalkan historik statistik harga emas sebelumnya. Metode Box-Jenkins merupakan suatu iteratif memilih model terbaik untuk series yang stasioner dari suatu kelompok model time series linier yang disebut model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Namun, metode ARIMA merupakan sebuah metode yang kompleks dan tidak mudah digunakan serta memerlukan waktu eksekusi yang lama untuk memperoleh hasil peramalan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk meningkatkan akurasi hasil prediksi dari ARIMA, maka metode ARIMA dapat dikombinasikan dengan metode multiple regression menjadi sebuah metode hibrid. Metode Multiple Linear Regression adalah sebuah teknik matematika yang meminimalkan perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi peramalan harga emas dengan menggunakan metode ARIMA dan Multiple Linear Regression. Aplikasi juga menyediakan sebuah fasilitas untuk menguji hasil dari metode yang digunakan. Bedasarkan hasil pengujian akurasi hasil prediksi dari metode hybrid dengan jumlah 30 data = 48%, 60 data= 40%, dan 118 data= 40,81%.